雞同學(xué)
2022-07-24 13:08這題的三個(gè)表述能再解釋一下嗎？MOCK題怎么這么多概念題。。。
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-25 18:04
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同學(xué)，下午好。
1. 蒙特卡洛模擬方法也是需要校準(zhǔn)的，因?yàn)樽罱K是需要和市場價(jià)值匹配的，而不是隨便模擬出一個(gè)價(jià)值，沒有意義；
2. 如果是涉及到路徑依賴的，即類似MBS這種，只能使用蒙特卡洛模擬方法估值，因?yàn)闀婕暗嚼首兓穆窂讲煌?，會影響MBS的prepayment，進(jìn)而影響MBS的現(xiàn)金流和期限，并最終影響MBS的估值；
3. 利率二叉樹可以進(jìn)一步進(jìn)行分叉，即考慮更多的利率可能性來進(jìn)行計(jì)算，而蒙特卡洛模擬的模擬路徑有限。
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