LLv
2022-07-24 13:14b選項barbell又更大的convexity是對的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-24 14:13
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同學(xué)你好,不對,這個結(jié)論是有前提條件的,當二者的久期相同的時候,我們才會發(fā)現(xiàn),barbell的凸性更大,這個證明,在基礎(chǔ)課上有一道例題,對應(yīng)在barbell和bullet這個知識點,例題中,就是嚴格控制了二者久期相等,才發(fā)現(xiàn)barbell凸性更大的
