Queenie
2022-07-24 15:29視頻23分50秒有個(gè)問(wèn)題:-deltaP/P/deltaY這個(gè)公式不是算的Mac duration么?怎么modified也是同樣的公式?。?/h3>
所屬:CFA Level I > Fixed Income
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-07-25 13:11
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同學(xué)你好,
這個(gè)公式其實(shí)最主要是modified duration的公式。
如果不做區(qū)分具體哪一個(gè)久期的話,這個(gè)公式其實(shí)都是通用的,但是如果具體區(qū)分,那么你說(shuō)的這個(gè)公式主要是計(jì)算modified duration。計(jì)算麥考利久期主要的公式見(jiàn)下圖。
