laralv
2022-07-24 16:09老師,麻煩講解下官網(wǎng)這個(gè)題,謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-07-25 11:49
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同學(xué)您好
2月到期的期權(quán),由于到期時(shí)間更短,因此theta敞口更大,其時(shí)間衰減造成的期權(quán)價(jià)值下降是更大的,而不是更低的。所以這一點(diǎn)是說錯(cuò)了。
如果買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格低于140的,那價(jià)格的保護(hù)就會(huì)低于140,這一點(diǎn)說的是正確的。
