Kidd
2022-07-24 16:33這個(gè)期限M為什么需要轉(zhuǎn)換?轉(zhuǎn)換的公式怎么寫的?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-26 21:25
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IRB下假設(shè):期限越長(zhǎng),貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)越大,這個(gè)其實(shí)在信用風(fēng)險(xiǎn)版塊里也學(xué)過,對(duì)不對(duì)?所以針對(duì)M要做調(diào)整。
IRB下只要求M在1年到5年內(nèi)調(diào)整,小于1年的算1年,大于5年的算5年。
調(diào)整公式如圖。
