vivi
2022-07-24 16:43第六題,在計算payoff的時候,歐式看漲期權(quán)的payoff不應(yīng)該用max(s-pv(k),0),為什么用的是max(s-pv,0),然后再折現(xiàn)呢?
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1個回答
Cindy助教
2022-07-24 18:25
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同學(xué)你好,歐式看漲期權(quán)的payoff,max(s-pv(k),0),這個公式所處的時間點是0時刻
max(s-pv,0),所處的時間點是到期時刻,就像這道題,所處的時間點,是到期的時候,所以應(yīng)該用這個公式
