Nicole_Yuan
2022-07-24 17:37請問第40題,為什么LVAR是算單尾的呢?之前計算var值都是單尾的。不好意思,有點搞混了,老師能幫忙總結(jié)一下var值得計算關(guān)于不同置信區(qū)間的嗎?謝謝
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1個回答
Lucia助教
2022-07-25 11:03
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同學(xué),你好,我們計算VaR都是用的單尾,因為VaR代表損失,尾部數(shù)據(jù),一般是指左側(cè)的數(shù)據(jù),所以用的是單尾。
5%單尾對應(yīng)Z值是1.645,雙尾1.96
1%單尾對應(yīng)Z值是2.33,雙尾2.58
