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2022-07-24 17:43老師好,請問關(guān)鍵利率是什么?它的對沖意味著什么?和希臘字母對沖有關(guān)嗎?
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1個回答
Cindy助教
2022-07-24 18:21
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同學你好,說的俗一點,關(guān)鍵利率就是我們比較關(guān)心的那個利率,
關(guān)鍵利率變動的時候,債券會發(fā)生變動,于是就引入了關(guān)鍵利率的對沖,
它的對沖和前面學到的久期對沖一模一樣,只不過前面的久期對沖,對應的是平行移動的情況,而這里的關(guān)鍵利率的對沖,對應的是非平行移動的情況,但是二者的對沖邏輯是相同的,
