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2022-07-24 18:16老師好,為什么BSM模型計算put時,最后的N(-d1)項沒有貼現(xiàn)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-24 18:27
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同學(xué)你好,N(-d1)不需要折現(xiàn),put的公式是根據(jù)call推導(dǎo)出來的,最終的推導(dǎo)結(jié)果,我們直接記住公式即可,N(-d1)這一項是和S連在一起的,不用折現(xiàn),公式不能記錯哦
