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2022-07-24 18:25兩個方法都是改變數(shù)據(jù)大小,而不是改變權(quán)重,而題目問的很明顯是改變權(quán)重。請問這題來自哪里?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-24 21:52
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同學(xué),你好,題目要求是這樣的,不是你想的那樣:一家公司使用VaR來估計損失的概率。然而,管理層擔(dān)心估計過程會對所有的觀察結(jié)果給予同等的權(quán)重。因此,我們考慮了其他的方法。以下哪項陳述準(zhǔn)確地描述了另一種加權(quán)的歷史模擬方法?第一個描述的是波動率加權(quán)的歷史模擬法,第二個相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法。描述都是正確的。
