楊同學(xué)
2022-07-24 18:42老師這道題計算Treynor時候為什么是用BetatoIndex而不是組合Beta計算
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 16:06
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同學(xué)你好,
TR的分母是:beta,這里的beta是資產(chǎn)固有的。即對市場(大盤)的敏感程度
一個資產(chǎn)的Beta最原始的定義是:對市場的敏感程度。
題中beta to portfolio是說:某個資產(chǎn)對portfolio的敏感程度,這不是TR中“BETA”的定義。
【我們在分析mvar的時候,才使用這個?!?/p>
