Luggage??
2022-07-24 19:01可以解釋下D嘛
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-24 20:39
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同學(xué),你好,在Ljung-Box測(cè)試中選擇被測(cè)試的滯后數(shù)(又稱最大位移,m)是在進(jìn)行聯(lián)合測(cè)試(即不能太?。┖头植冀频馁|(zhì)量(即不能太大)之間的一種平衡。對(duì)于最大的滯后階數(shù) m,這個(gè)數(shù)字無(wú)論是太大或是太小都是不合適的,如果 m太小,會(huì)導(dǎo)致研究范圍過小,如果 m 太大甚至接近于 T,則會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)質(zhì)量變差,在實(shí)際操作中,m 取值一般在√T附近是比較合理的。
