vivi
2022-07-24 19:18第16題 做出來(lái)的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí),老師沒(méi)有寫(xiě)0.5次方,不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎,按照老師的寫(xiě)法,前面平方的和為2,那不等于后面的平方和1啊,所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的,要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開(kāi)平方。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-25 20:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是這樣的,前面之所以沒(méi)有0.5次方,是因?yàn)樵诶噬弦呀?jīng)做了調(diào)整了,前面的S0.5,和F(0.5,1)這兩個(gè)利率除以了2,把他們都從年化的概念轉(zhuǎn)變成了半年期的概念,所以指數(shù)上就沒(méi)有做調(diào)整了
而后面的S1,表示是一年期的利率,本身也是一個(gè)年化的概念,我們剛好需要的就是1年期的利率,所以這個(gè)利率也沒(méi)有做調(diào)整,
不過(guò)老師這個(gè)寫(xiě)法是比較簡(jiǎn)單的,解題會(huì)快一點(diǎn),但是同學(xué)那樣的做法是更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,利用指?shù)之和相加保持一致,總歸是沒(méi)有錯(cuò)的,所以,同學(xué)可以按照自己的做法來(lái)解題,思路正確,列示正確即可,
