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2022-07-24 19:37S是spot exchange rate in US dollar per foreign currency,那么本題就是1/110,r是US interest rate,r*是FC interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-08-01 17:54
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你注意,要和選項(xiàng)中的報(bào)價(jià)單位結(jié)合起來(lái)看,你的理解沒(méi)錯(cuò),是站在美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)參與互換時(shí)的報(bào)價(jià)計(jì)算方式,但選項(xiàng)就應(yīng)該是美元,而不是日元,對(duì)不對(duì)?
現(xiàn)在題目是日元,所以你是站在日本的金融機(jī)構(gòu)的角度,那么就要倒過(guò)來(lái)看,美元是外幣,日元是本幣,報(bào)價(jià)反過(guò)來(lái),ok?
