Tracey
2022-07-24 22:15老師請(qǐng)問(wèn)這道題call和put是一樣的嗎？不是應(yīng)該call的價(jià)格下跌，index的價(jià)格跌的更多？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-25 11:11
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1、同學(xué)，看漲和看跌期權(quán)可以看成是一樣的，
2、通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲時(shí)，指數(shù)的相關(guān)系數(shù)上漲的影響程度是超過(guò)個(gè)股相關(guān)系數(shù)上漲的影響程度的。當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲時(shí)，兩個(gè)看漲期權(quán)的價(jià)值都會(huì)上漲。標(biāo)的資產(chǎn)是股票指數(shù)的看漲期權(quán)價(jià)值上漲更多，標(biāo)的資產(chǎn)是個(gè)股的看漲期權(quán)價(jià)值雖然也會(huì)上漲，只不過(guò)上漲幅度是有限的，低于標(biāo)的資產(chǎn)是股票的看漲期權(quán)價(jià)值上漲幅度。
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