panghu
2022-07-24 22:26請問這里c錯哪了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-25 21:22
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同學(xué)你好,VAR不用正態(tài)分布的假設(shè)也可以計算的,ES也是一樣的
比如歷史模擬法,可以計算VAR值,但是這個方法卻不要求正態(tài)分布的假設(shè),所以C是不對的
