Tracey
2022-07-24 22:51老師這題不明白
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-25 11:22
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同學(xué),你好
聲明1:模型1(無漂移)假設(shè)短期利率變化帶來的平行轉(zhuǎn)移。Vasicek模型假設(shè)未來短期利率的波動(dòng)性遞減
聲明2:Vasicek模型假設(shè)未來短期利率的波動(dòng)性遞減,而模型1則假設(shè)未來短期利率的波動(dòng)性不變。
聲明3:Ho-Lee模型實(shí)際上比模型2更普遍(無漂移和恒定漂移模型是Ho-Lee模型的特例)。
