黃同學(xué)
2022-07-24 23:01老師,為什么這道題,第二個(gè)對(duì)沖工具前邊需要乘以2?而不像第一個(gè)工具那樣只乘以1?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-25 21:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里我們假設(shè)兩個(gè)對(duì)沖的份數(shù)分別是X1和X2,
為了對(duì)沖5年期的關(guān)鍵利率01敞口,5x_1+3x_2+16=0
為了對(duì)沖10年期關(guān)鍵利率01敞口, 3x_1+4x_2+3=0
這兩個(gè)式子,X1和X2前面乘的都是關(guān)鍵利率01的敞口,并沒(méi)有乘以2呀
