黃同學
2022-07-24 23:01老師,為什么這道題,第二個對沖工具前邊需要乘以2?而不像第一個工具那樣只乘以1?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-25 21:25
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同學你好,這里我們假設兩個對沖的份數分別是X1和X2,
為了對沖5年期的關鍵利率01敞口,5x_1+3x_2+16=0
為了對沖10年期關鍵利率01敞口, 3x_1+4x_2+3=0
這兩個式子,X1和X2前面乘的都是關鍵利率01的敞口,并沒有乘以2呀
