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2022-07-25 00:09根據(jù)這道題的已知條件,可以提問求PVBP嗎?如果可以,求出的PVBP=0.972,這個(gè)就是德爾塔P嗎,單位是dollar嗎?與近似久期結(jié)果差距這么大,而且單位也不一樣吧?那這兩個(gè)可以比較嗎?有什么實(shí)際意義嗎?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-07-25 15:58
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同學(xué)你好,
這里看不到具體的視頻定位,麻煩提供一下題目的截圖或者定位
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追問
如圖謝謝
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追答
根據(jù)題干是無法計(jì)算出PVBP的,因?yàn)镻VBP的定義默認(rèn)了只變動(dòng)1bps。只要題干給的不是1bps其實(shí)跟PVBP是無關(guān)的。
PVBP跟modified duration也是不可比較的
