panghu
2022-07-25 06:04請問這里forecast的第一和第三個規(guī)則怎么理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-25 10:09
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同學(xué)，你好
對于時間序列的預(yù)測只要明確兩個原則就可以。
1) 首先，所有待預(yù)測的殘差項的期望值等于0，這個思想和回歸的思想是吻合的；
2) 其次，只有預(yù)測了上一期時間序列數(shù)據(jù)，才可以去預(yù)測下一期時間序列數(shù)據(jù)。這種預(yù)測方法也稱為是鏈式預(yù)測法，也就是遞推預(yù)測法。
第一個原則就是我們在預(yù)測的時候預(yù)測的是Y期望
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