Joe
2022-07-25 06:50老師，這道題答案是分別用泰勒公式計(jì)算基準(zhǔn)變化和spread變化。請(qǐng)問(wèn)先算出利率整體的變化：0.15%+0.13%=0.28%，然后再用泰勒公式計(jì)算收益率變化，可以嗎？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-25 11:48
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同學(xué)，早上好。
就這個(gè)問(wèn)題是可以的，因?yàn)樗](méi)有給出利差對(duì)應(yīng)的利差久期，都是用同一個(gè)久期和凸性來(lái)計(jì)算，因此兩者的利率變化合在一起計(jì)算也是同樣的，沒(méi)有區(qū)別。
如果是給出利差久期和基準(zhǔn)利率久期不同，則需要分開(kāi)考慮。
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