路同學(xué)
2022-07-25 08:33壓力情況下流動性風(fēng)險的成本,如果題目沒有給confidence parameter,分位數(shù)用的是單尾還是雙尾?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-01 17:47
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想一想邏輯?買賣價差大,清算成本是不是就高?買賣價差小,清算成本就低了吧?所以我們只需要考慮買賣價差拉大帶來的不利影響對不對?因此,liquidity cost就是單側(cè)的。
