許同學
2022-07-25 09:11老師,固收R14 example32,corp bond yield也勘誤了,最后計算應(yīng)該代入3.3%?還有,最后一步關(guān)于權(quán)重老師說是0.5*0.5,為什么最后計算時候沒有有體現(xiàn)0.5*corp bond yield+0.25*itraxx yield?謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-07-25 11:53
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同學,早上好。
1. USD債券組合加權(quán)平均后的收益率應(yīng)該代入3.3%是對的,昨天講解的時候忽略了這個點;
2. 這里題目中說明配置iTraxx的金額是匹配USD高收益?zhèn)慕痤~,即USD整體假設(shè)為1,則iTraxx的金額應(yīng)配置0.5,這個是正確的。
