開同學(xué)
2022-07-25 09:47Zero-coupon bond的duration不就是等于她的maturity嗎？為什么會(huì)變化呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-25 11:30
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同學(xué)你好，隨著時(shí)間的推移，到期期限是縮短了的呀。
比如現(xiàn)在我買了一個(gè)三年期零息債券，此時(shí)麥考利久期是3年。
隨著時(shí)間的推移，一年后，此時(shí)這個(gè)零息債還剩2年到期，此時(shí)的我可以重新計(jì)算他的久期呀，這個(gè)時(shí)候的麥考利久期是：2年。
久期并不是固定的，受多個(gè)因素影響。我們說的T指的是到期期限【嚴(yán)格意義上是”剩余到期期限“】
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