阮同學(xué)
2022-07-25 11:26老師好，能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-25 14:53
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同學(xué)，你好
當(dāng)違約概率上升時(shí)，最底層級的信用損失基本上是可以確認(rèn)全部損失的，所以不確定性是逐漸降低的，所以違約概率上升時(shí)，最底層級的信用風(fēng)險(xiǎn)VaR 值下降。
對于中間層級來說，當(dāng)違約概率較高時(shí)，中間層級趨近于最低層級，所以其信用風(fēng)險(xiǎn)VaR 值會隨著違約概率的上升而下降。
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