陳同學(xué)
2022-07-25 12:10這里2美元的coupon折現(xiàn)到0時刻，為啥年利率0.06不用除以4
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 15:18
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同學(xué)你好，
你說的是這種(1+R/4)^(4*T)這種表示的是季度復(fù)利。
你公式寫錯了，應(yīng)該是(1+R/4)^(4*0.25)
題目這里默認(rèn)的是按年復(fù)利，也就是(1+R)^T。
對于遠(yuǎn)期合期貨，題目怎么要求，就怎么算。
現(xiàn)金流發(fā)生的頻率和復(fù)利方式?jīng)]有直接關(guān)系。
但對于債券而言，一般來說，一年付幾次coupon，就按照對應(yīng)的復(fù)利方式進(jìn)行，比如一年付兩次利息，那么在計(jì)算的時候一般是按照：半年復(fù)利
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