蘇同學
2022-07-25 13:19請問老師這里更衡量哪個資產(chǎn)的風險預算更小不應(yīng)該看component bar 嗎？不考慮分散化效果嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-07-25 16:12
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同學你好，不需要考慮分散化效果，
就只單純的看這個資產(chǎn)的風險就可以了。
componenet var看的是單個資產(chǎn)對于組合風險的貢獻度，它不是用來確定risk budget的，risk budget是根據(jù)單個資產(chǎn)的var值來確定的，單個資產(chǎn)的var值越大，說明風險越大，在實施風險預算的時候，riks budget越大
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