蔡同學(xué)
2022-07-25 13:43能否講解一下11題的gamma 和vega
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-25 21:06
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同學(xué)你好，gamma指的是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)delta變化的敏感性
vega指的是標(biāo)的資產(chǎn)隱含波動(dòng)率變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)值變化的敏感性
這兩個(gè)希臘字母，都不區(qū)分期權(quán)的類別是call還是Put,
二者都是在long option的時(shí)候，取值大于0；都是在short option的時(shí)候，取值小于0
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