小同學(xué)
2022-07-25 14:28老師可以問一下short option的theta該怎么解釋呢,期權(quán)的價值不是隨著時間的流逝都是下降的嘛
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-25 21:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,期權(quán)的價值隨著時間的流逝是下降的,這個結(jié)論是long option為例的,此時theta為負(fù)
如果是short option的話,就和long option反過來就好了,此時theta為正
