榴同學(xué)
2022-07-25 15:48這個(gè)用到的是Fb=-Fa*KR01A/KR01B的公式嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-25 21:39
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同學(xué)你好,對(duì),這個(gè)是借助face value來轉(zhuǎn)化的,用到的是這個(gè)公式
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追問
這里的23970是指面值還是kr01呀 從題目來看是kr01 可是從公式看它在面值F的位置上
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追答
同學(xué)你好,23970,是被對(duì)沖的債券,關(guān)于5年期的關(guān)鍵利率的敞口,是exposure的含義,表示的意思是,5年期關(guān)鍵利率變化1個(gè)基點(diǎn),這張債券價(jià)格變化23970這么多
這個(gè)23970,既不是債券的面值,又不是債券單位面值的DV01
