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2022-07-25 16:02老師好,(Gamma 、Vega 、Delta、西塔)四個希臘字母的意義都是什么?有圖形總結嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-25 21:34
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同學你好,gamma指的是標的資產價格變動時,期權delta變化的敏感性
vega指的是標的資產隱含波動率變動時,期權價值變化的敏感性
delta指的是標的資產價格變動時,期權價值變化的敏感性
tehta指的是隨著時間慢慢流逝,,期權價值變化的敏感性
至于圖形的話,不知道同學有沒有拿到百題,百題上有專門的圖形總結的,同學可以看下哦
