艾同學(xué)
2022-07-25 16:22比較Sample VCV與Factor-based VCV，問(wèn)題一：為什么后者不會(huì)隨著樣本量的增加，準(zhǔn)確性增加呢？隨著樣本量增加，誤差項(xiàng)也相對(duì)會(huì)降低，那準(zhǔn)確性也會(huì)相對(duì)提高，即后者也應(yīng)該是consist
問(wèn)題二：為什么前者是unbiased呢？前者是運(yùn)用了歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣計(jì)算的，歷史數(shù)據(jù)無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)，所以應(yīng)該是biased的啊。求解，謝謝
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2個(gè)回答
Nicholas助教
2022-07-26 14:36
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
Sample VCV matrix是從個(gè)體出發(fā)，F(xiàn)actor VCV是用多元回歸，在回歸中包含不能被自變量解釋的誤差部分存在，因此是更加不準(zhǔn)確的。隨著樣本容量N的上升，準(zhǔn)確度是上升的，簡(jiǎn)單的方法就是將總體中的所有個(gè)體全部抽取，滿(mǎn)足一致性。Factor VCV隨著自變量的上升，有可能會(huì)產(chǎn)生多重共線性的問(wèn)題，是不一致的。
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追問(wèn)
問(wèn)題二：為什么前者是unbiased呢？前者是運(yùn)用了歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣計(jì)算的，歷史數(shù)據(jù)無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)，所以應(yīng)該是biased的啊。
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追答
同學(xué)，下午好。
這里只是相較而言，相較于Factor VCV，Sample VCV更無(wú)偏。的確如同學(xué)描述Sample VCV采用歷史數(shù)據(jù)抽樣，也不能很好預(yù)測(cè)未來(lái)，兩種方法都是有偏的。
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Chris Lan助教
2022-07-28 17:19該回答已被題主采納
Factor VCV是采用因子回歸的方式，模型中包含不能被解釋的誤差，且模型的因子和假設(shè)本就存在誤差的部分，因此其是有偏的。
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追問(wèn)
我的問(wèn)題是：為什么Sample VCV采用歷史數(shù)據(jù)抽樣，歷史數(shù)據(jù)不可預(yù)測(cè)未來(lái)，然而他卻是unbiased？
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