yedanni
2022-07-25 16:22這個怎么做
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-07-25 16:36
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,下個月的VaR在有2天或以下日損失超過風(fēng)險值的概率,用泊松分布,因為題目涉及了一個平均的違約概率,用泊松分布是最合適的,λ = 1 per month, X = 2 Poisson CDF P[X ≤ 2]= p[X=0]+ p[X=1]+ p[X=2] = 91.97%
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追問
給我寫下具體的好嗎,謝謝 因為我就是解析看不懂才來問的 就是具體的解題計算過程
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追答
同學(xué),你好,看下圖
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~給我點贊贊,答疑加快快~
