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Cindy助教
2022-07-25 21:42
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同學你好,這一題希望實現(xiàn)的目標是,virtually zero vega exposure,vega趨近于0,vega在ITM/OTM的時候是趨近于0的,所以排除A和C
同時,while maximizing the ability to profit from increases in interest rates,希望利率上升的時候,能獲得盈利,無非就是看漲和看跌期權的選擇,當利率上升的時候,看漲期權是升值的,但是看跌期權是貶值的,所以這題選B
