歪同學(xué)
2022-07-25 16:32請(qǐng)問(wèn)31和32題美式期權(quán)和歐式期權(quán)折現(xiàn)都按連續(xù)復(fù)利計(jì)算嗎?請(qǐng)問(wèn)有整理好的到底什么是一般復(fù)利,什么是連續(xù)復(fù)利嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-25 17:11
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同學(xué)你好,對(duì)于期權(quán)來(lái)說(shuō),絕大多數(shù)的情況下都是連續(xù)復(fù)利。
因?yàn)锽SM公式假定的就是利率連續(xù)復(fù)利。所以你在期權(quán)的相關(guān)題目中見(jiàn)到的都是”連續(xù)復(fù)利“。
當(dāng)然具體要求還是要看題目說(shuō)明,題目中明確說(shuō)了按年復(fù)利,那么就按年復(fù)利
