為同學(xué)
2022-07-25 20:36期貨的波動(dòng)率怎么成為市場(chǎng)大盤波動(dòng)率的呢?直接當(dāng)成分母計(jì)算貝塔了。我可不可以用hedge ratio,N=h*Qs/Qf這樣理解呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-26 09:19
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同學(xué)你好,
因?yàn)檫@里使用到的股指期貨通常是標(biāo)普500指數(shù)期貨,所以其實(shí)就是大盤的期貨,所以期貨的beta近似為1.
