李同學(xué)
2022-07-25 21:29C選項(xiàng)不理解呢，請(qǐng)指教
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-26 09:21
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同學(xué)，你好，三個(gè)mapping的方法總的現(xiàn)金流都是一樣的，本金映射只考慮了本金，久期映射只考慮久期和本金，現(xiàn)金流映射考慮每一筆現(xiàn)金流，他們?nèi)Nmapping只是選取的因子不一樣，總的現(xiàn)金流是一樣的，映射的現(xiàn)金流看，現(xiàn)金流映射應(yīng)該是比其他映射要更多的，而不是更少。之所以現(xiàn)金流映射分散化VaR更小，還是因?yàn)榭紤]了相關(guān)性。
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