李同學
2022-07-25 21:29C選項不理解呢,請指教
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-26 09:22
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同學,你好,三個mapping的方法總的現(xiàn)金流都是一樣的,本金映射只考慮了本金,久期映射只考慮久期和本金,現(xiàn)金流映射考慮每一筆現(xiàn)金流,他們三種mapping只是選取的因子不一樣,總的現(xiàn)金流是一樣的,映射的現(xiàn)金流看,現(xiàn)金流映射應該是比其他映射要更多的,而不是更少。之所以現(xiàn)金流映射分散化VaR更小,還是因為考慮了相關性。
