panghu
2022-07-26 01:07所以蒙特卡模擬是不是可以給路徑依賴的期權(quán)定價(jià), 不可以給提前行權(quán)的定價(jià)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-26 14:12
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同學(xué)，你理解的對~蒙特卡羅模擬適用于每種情況下的定價(jià)期權(quán)，除非可以盡早行使期權(quán)。 這意味著蒙特卡洛方法無法準(zhǔn)確定價(jià)美國看漲期權(quán)的價(jià)格。 蒙特卡羅模擬對于具有價(jià)格依賴路徑的期權(quán)（例如亞洲期權(quán)和回溯期權(quán)）非常有用，并且還可以處理具有復(fù)雜收益的期權(quán)，例如二元期權(quán)。
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