panghu
2022-07-26 08:19請(qǐng)問可以總結(jié)一下蒙特卡模擬, bootstrap, 歷史模擬的區(qū)別嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-07-26 14:25
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同學(xué)，你好，這是三種不同的模擬方法
蒙特卡羅模擬，如果我們要研究一個(gè)產(chǎn)品，可以先找一下它的核心風(fēng)險(xiǎn)因子，然后就它的核心風(fēng)險(xiǎn)因子的預(yù)測(cè)建立一個(gè)隨機(jī)過(guò)程，然后可以得出風(fēng)險(xiǎn)因子整個(gè)的變動(dòng)關(guān)系，可以有N條路徑。有了風(fēng)險(xiǎn)因子的N條路徑之后，就可以估算它未來(lái)某一個(gè)點(diǎn)上的價(jià)值或者風(fēng)險(xiǎn)。這就是模擬的過(guò)程。
bootstrap重抽樣，從一組數(shù)據(jù)中抽出一組數(shù)據(jù)計(jì)算，然后再將數(shù)據(jù)放回去再進(jìn)行計(jì)算。
歷史模擬法有很多種，相關(guān)系數(shù)加權(quán)的歷史模擬法，波動(dòng)率加權(quán)的歷史模擬法，這個(gè)在二級(jí)會(huì)學(xué)到。
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