陳同學(xué)
2022-07-26 10:44CD兩個選項是什么意思？95%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正？ 而之所以CD都錯了，是因為95%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正，所以在99%的置信區(qū)間下不拒絕原假設(shè)？
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2個回答
Lucia助教
2022-08-02 09:26
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，CD選項是說拒絕原假設(shè)：模型是正確的，都是錯誤的，因為在95%和99%的置信區(qū)間下都是不拒絕原假設(shè)的。
95% VaR: Mean=1000*5%=50; STDEV=sqrt (1000*5%*95%) = 6.9
Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 (cannot reject)
99% VaR: Mean=1000*1%=10; STDEV=sqrt (1000*1%*99%) = 3.14
Critical value = (11-10)/3.14 = 0.318 (cannot reject)
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追問
Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 (cannot reject)這里已經(jīng)大于95%的關(guān)鍵值（1.96）了，為什么不能拒絕？
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回復(fù)姜敏：同問 -
回復(fù)Lucia：Critical value = (33-50)/6.9 = 2.46 (cannot reject)這里已經(jīng)大于95%的關(guān)鍵值了，為什么不能拒絕
Michael助教
2022-08-06 21:13該回答已被題主采納
學(xué)員你好，C和D檢驗用的顯著性水平時99%，對應(yīng)的關(guān)鍵值是2.58。
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