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2017-04-27 22:20請問 duration可以看作是斜率 是哪條曲線的斜率?幾條線:ytm swap rate curve spot rate curve 總是混在一起 求老師指點(diǎn)
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1個回答
劉昭助教
2017-04-28 09:34
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同學(xué)你好,duration可以看做斜率,他所描述的是價格隨利率的波動,所以坐標(biāo)上橫軸是r,縱軸是P,,而你所說的curve他們的橫軸都是時間,縱族是對應(yīng)的rate,也就是相應(yīng)的rate隨時間的改變
