陳同學
2022-07-26 11:39Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個現(xiàn)金流入的計算是基于100個loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應該是按照期末時存活下來的loan個數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計算吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-02 10:07
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同學，你好，這道題目的計算方式是從損失的角度倒推哪一個層級受到損失，這個6.625就是經(jīng)過資產(chǎn)池的違約和利率的損失，通過計算，我們發(fā)現(xiàn)euity層級的本金和利息全部損失掉了，中間層和優(yōu)先層都還保留下來了。
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