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2022-07-26 15:36老師好，Tracking error VaR就是相對var嗎？Tracking error VaR 和 absolute var 兩個公式都是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-26 20:44
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同學你好，absolute VAR, tracking error VAR二者計算公式不一樣的
absolute VAR就是絕對VAR值，衡量的是自己的VAR值，所以這個VAR值在計算的時候，我們用的是自身的均值和標準差帶入到公式中的
tracking error VAR，前面的tracking error 指的是跟蹤誤差，跟蹤誤差衡量的是組合和基準之間的偏離程度，根據(jù)這部分偏離所計算出來的標準差叫做tracking error，所以我們只要將absolute VAR的計算公式中的標準差sigma，替換成tracking error，此時計算出來的VAR值就是tracking error VAR
簡單的說，absolute VAR的計算用到的是sigma，tracking error VAR的計算用到的是tracking error
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追問
老師好，那相對VaR是什么？
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追答
同學你好，和均值U比，叫做相對，此時VAR=Z*sigma*p，利用這個公式算出來的VAR值，就是相對VAR。
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