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2022-07-26 15:38delta normal approach 和 Structured Monte Carlo approach 要怎么區(qū)分？區(qū)別是不是就是一個可以帶期權，一個不能帶期權？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2022-07-26 20:53
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同學你好，你這么說不太嚴謹
前者適合簡單的產品，最好是線性衍生品，非線性衍生品的話，估計就會有誤差，同時這個方法假設標的資產損益服從正態(tài)分布,整體相對簡單一點。
后者適合復雜的產品，對于那些價值難以估計，又含權的產品，可以用這個方法，同時這個方法也會假設標的資產的損益分布，可以是正態(tài)分布，也可以是其他分布，整體相對復雜一點。
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