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2022-07-26 16:26老師好,這是Absolute VaR計算方法嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-26 20:56
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同學(xué)你好,這道題沒有均值,直接用標(biāo)準(zhǔn)差算出來的,Absolute VaR和Relative var 算出來的結(jié)果是一樣的
其實(shí)不用糾結(jié)Absolute VaR和relative VAR,這個概念了解即可,現(xiàn)在基礎(chǔ)課基本不會介紹這兩個概念了……Absolute VaR和relative VAR的區(qū)分,其實(shí)就是看帶不帶均值計算,帶均值的就是Absolute VaR,不帶均值的就是relative VAR
會用均值和標(biāo)準(zhǔn)差計算VAR值就可以了,這才是考試的重點(diǎn)哦
