176********
2022-07-26 16:28老師好,條件VaR怎么計(jì)算?Tracking error VaR算條件VaR嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-26 21:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,條件VaR就是ES,找到所有超過VAR值的損失數(shù)據(jù),取一個(gè)期望損失即可,相應(yīng)的題目百題上有的,同學(xué)可以練習(xí)下
Tracking error VaR不算條件VaR,Tracking error VaR在一級不用計(jì)算,二級才會(huì)用到的
