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2022-07-26 17:46老師 請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)于單個(gè)資產(chǎn)VaR計(jì)算需要先轉(zhuǎn)換再計(jì)算組合VaR還是計(jì)算好了統(tǒng)一轉(zhuǎn)化 順序不同結(jié)果不同 我看百題有的先有的后
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-26 18:05
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同學(xué)你好，理論上兩種方法得到的值是一樣的。
只不過(guò)下計(jì)算過(guò)程中會(huì)有誤差。
此外這里var的計(jì)算默認(rèn)u=0，這一點(diǎn)是是使用兩種方法的前提
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