王同學(xué)
2022-07-26 18:01老師這為什么選這幾個數(shù)字求ES沒看懂
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-02 09:30
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這個題表里給出來的是歷史100天的數(shù)據(jù),Over the following 10 trading days,是說又過了十天,最后題目要updated ES,所以要從原表中剔除最old的十天,把滾進來最新的十天數(shù)據(jù)跟原來的90個數(shù)據(jù)合一起重新排序,然后再從新排序表里取ES,ES是更新的第1到第5個損失數(shù)據(jù)的平均值,(6900+6000+5100+4900+4100)/5=5400。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊】鼓勵您更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
