蘆同學(xué)
2018-09-18 13:25這道題怎么做？什么是stress test methodology
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-18 17:48
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同學(xué)你好，stress test methodology其實(shí)就是考慮在極端壓力的情況下計(jì)算的VaR。其實(shí)就是考慮現(xiàn)金流之間的相關(guān)性的問題，stress test methodology就是考慮相關(guān)性等于1.因?yàn)榈蚕嚓P(guān)性小于1，都會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散化的效果。
所以，這里也就是問在相關(guān)性等于1的情況下，VaR是多少。就是各自的VaR乘以對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流，然后直接相加即可：0.4696*104.39+0.9868*3+1.4841*3+1.9714*3+2.4261*87.35
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